三個月美元Libor跌至紀錄新低 跌幅創逾一個月來最大
2021年04月21日20:30

  三個月美元倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)週三創下一個多月來的最大跌幅,跌至紀錄低位,短端固定收益市場的失衡將借貸成本牢牢地鎖定在零附近。

  Libor連續第四個交易日下跌,跌幅近1.1個基點,至0.17288%,為3月4日以來最大單日跌幅。Libor與隔夜指數掉期(OIS)的利差收窄至2010年以來的最低水平。

  由於美聯儲的資產購買計劃,資金從銀行存款向貨幣市場基金的轉移,以及由美國財政部龐大現金規模下降而引發的銀行準備金增加,導致回購協議、國庫券和其他短期美元借貸工具的利率已降至零或更低水平。這進而導致Libor承壓。

  “Libor-OIS利差還有進一步收窄的空間,”Futures First分析師Rishi Mishra表示。

  Libor的下降促使2021年6月期歐洲美元期貨合約出現一系列的交易活動,定盤後立即有20,000手合約的買盤。該合約日內仍舊走高1個基點,至99.82左右,暗示3個月定盤價為0.18%,與當前水平相比高出不到1個基點。

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