遍地是雷!對衝基金遭遇慘烈損失
2018年10月12日11:58

  對於本已流年不利的美國對衝基金行業來說,過去兩天美股的暴跌,讓他們的處境更是雪上加霜。

  道指週三跌逾830點,收創近兩個月新低;納指收跌逾4%,收創三個多月新低;標普500指數收跌3.29%,創2月以來最大單日跌幅。昨日,標普500指數又跌超2%,道指跌約2.13%,納指跌1.25%。

  在美股暴跌影響下,MSCI美國動量股ETF(MTUM)週三也暴跌約4.5%,創史上最差表現,昨日又下跌約2%。而這一ETF追蹤的股票,很多也正是對衝基金的重倉股,受此影響,HFRX對衝基金指數也刷新一年新低。

  MTUM日線圖:

  HFRX對衝基金指數表現:

  另一個數據也顯示出同樣的情況。追蹤對衝基金多頭持倉重倉股的高盛對衝基金行業VIP ETF(GVIP)週三跌近3%,昨日又下跌2.2%。在過去15個交易日中,該ETF有13個交易日下跌,期間跌幅達9%。

  GVIP日線圖:

  從對衝基金直接重倉的個股表現來看,在截至週三的過去五個交易日內,跌幅超過10%的比比皆是。

  值得注意的是,在這一輪美股暴跌之前,知名對衝基金關門就已經屢見不鮮。在本月內,就已經有三隻對衝基金關門大吉了。

  華爾街日報週二報導稱,資產管理規模達121億美元的波士頓對衝基金Highfields的創始人Jonathan Jacobson在近日發給投資人的信中表示,他已決定退回客戶資金,以便公司轉變為家族辦公室。

  本週一,知名對衝基金Tourbillon Capital Partners LP也對客戶發出正式通知,它將退還客戶資金並關閉其主要基金。Tourbillon基金關閉的原因也在於其羸弱的表現。

  在上週,經營了16年的Criterion Capital Management也宣佈關閉。這家位於舊金山的基金公司專注科技、媒體和電信行業選股,媒體報導稱該公司管理著大約20億美元資產。

  行業研究公司HFR數據顯示,截至今年8月,股票對衝基金平均回報率只有2.3%,明顯遜於標準普爾500指數10%的回報率。

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