農銀匯理7天理財債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要
2015年09月16日05:10

  重要提示

  本基金的募集申請經中國證監會2012年12月5日證監許可【2012】1635號文核准。

  基金管理人保証本招募說明書的內容真實、准確、完整。本招募說明書經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核准,但中國證監會對本基金募集的核准,並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保証,也不表明投資於本基金沒有風險。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保証基金一定盈利,也不保証最低收益。

  本基金投資於證券市場,基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也要承擔相應的投資風險。基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素變化對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,某一基金的特定風險等。本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低於混合型基金、股票型基金,高於貨幣市場基金。投資有風險,投資者認購(申購)基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及基金合同。

  基金的過往業績並不預示其未來表現。

  本基金托管人已經對本招募說明書中涉及與托管業務相關的更新信息進行了複核、審查。招募說明書(更新)所載內容截止日為2015年8月4日,有關財務數據和淨值表現截止日為2015年6月30日(財務數據未經審計)。

  一、基金管理人

  (一)公司概況

  名稱:農銀匯理基金管理有限公司

  住所:上海市浦東新區世紀銀城路9號農銀大廈50層

  辦公地址:上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層

  法定代表人:刁欽義

  成立日期:2008年3月18日

  批准設立機關:中國證券監督管理委員會

  批准設立文號:證監許可【2008】307號

  組織形式:有限責任公司

  注冊資本:人民幣貳億零壹元

  存續期限:持續經營

  聯系人:翟愛東

  聯系電話:021-61095588

  股權結構:

  ■

  (二)主要人員情況

  1、董事會成員:

  刁欽義先生:董事長

  1976年起從事金融工作,具有三十余年金融從業經驗。1980年起歷任中國農業銀行山東省龍口市支行行長、山東省分行部門負責人及副行長、青島分行行長、山東省分行行長。2010年起歷任中國農業銀行信貸管理部總經理、運營管理總監、投資總監,現任中國農業銀行合規總監。2012年8月起兼任農銀匯理基金管理有限公司董事長。

  Bernard Carayon先生:副董事長

  經濟學博士。1978年起歷任法國農業信貸銀行集團督察員、中央風險控制部主管,東方匯理銀行和東方匯理投資銀行風險控制部門主管,東方匯理資產管理公司管理委員會成員。現任東方匯理資產管理公司副總裁。

  許金超先生:董事

  高級經濟師、經濟學碩士。許金超先生1983年7月進入中國農業銀行工作,歷任中國農業銀行河南省分行辦公室副主任、處長、副行長,中國農業銀行山西分行黨委副書記,中國農業銀行內蒙古自治區分行黨委書記、行長,中國農業銀行採購管理部總經理,中國農業銀行托管業務部總經理。2014年12月起任農銀匯理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任農銀匯理基金管理有限公司總經理。

  Thierry Mequillet先生:董事

  工商管理碩士。1979年開始從事銀行工作,在Credit Agricole Indosuez 工作近15年並擔任多項管理職務。1994年加入東方匯理資產管理香港有限公司,任香港地區總經理。1999年起至今任東方匯理資產管理香港有限公司亞太區行政總裁。

  謝尉志先生:董事

  工商管理碩士、高級會計師。1986年開始在中國海洋石油公司工作,先後任總公司財務部、資金部總經理,中海石油財務有限公司總經理。2011年2月起,任中國鋁業公司總經理助理,並先後兼任中鋁海外控股有限公司總裁、中鋁礦業國際有限公司總裁。2013年2月起任中國鋁業股份有限公司副總裁、財務總監。

  華若鳴女士:董事

  高級工商管理碩士,高級經濟師。1989年起在中國農業銀行工作,先後任中國農業銀行總行國際業務部副總經理、香港分行總經理,中國農業銀行電子銀行部副總經理。現任中國農業銀行股份有限公司金融市場部總經理兼資金交易中心總經理、外匯交易中心總經理。

  王小卒先生:獨立董事

  經濟學博士。曾任香港城市大學助理教授、世界銀行顧問、聯合國顧問、韓國首爾國立大學客座教授。現任複旦大學管理學院財務金融系教授,兼任香港大學商學院名譽教授和挪威管理學院兼職教授。

  傅繼軍先生:獨立董事

  經濟學博士,高級經濟師。1973年起,任江蘇省鹽城汽車運輸公司教師,江蘇省人民政府研究中心科員。1990年3月起任中華財務咨詢公司總經理。

  徐信忠先生:獨立董事

  金融學博士、教授。曾任英國Bank of England貨幣政策局金融經濟學家;英國蘭卡斯特大學管理學院金融學教授;北京大學光華管理學院副院長、金融學教授。現任中山大學嶺南(大學)學院院長、金融學教授。

  2、公司監事

  Jean-Yves Glain先生:監事

  碩士。1995年加入東方匯理資產管理公司,歷任銷售部負責人、市場部負責人、國際事務協調和銷售部副負責人。現任東方匯理資產管理公司國際協調與支持部負責人。

  歐小武先生:監事

  1985年起在中國有色金屬工業總公司、中國銅鉛鋅集團公司工作。2000年起歷任中國鋁業公司和中國鋁業股份有限公司處長、財務部(審計部)主任和財務部總經理。2001年至2006年任中國鋁業股份有限公司監事。現任中國鋁業公司審計部主任、中國鋁業股份有限公司審計部總經理。

  胡惠琳女士:監事

  工商管理碩士。2004年起進入基金行業,先後就職于長信基金管理有限公司、富國基金管理有限公司。2007年參與農銀匯理基金管理有限公司籌建工作,2008年3月公司成立後任市場部總經理。

  楊曉玫女士:監事

  管理學學士。2008年加入農銀匯理基金管理有限公司,現任綜合管理部人力資源經理。

  3、公司高級管理人員

  刁欽義先生:董事長

  1976年起從事金融工作,具有三十余年金融從業經驗。1980年起歷任中國農業銀行山東省龍口市支行行長、山東省分行部門負責人及副行長、青島分行行長、山東省分行行長。2010年起歷任中國農業銀行信貸管理部總經理、運營管理總監、投資總監,現任中國農業銀行合規總監。2012年8月起兼任農銀匯理基金管理有限公司董事長。

  許金超先生:總經理

  高級經濟師、經濟學碩士。許金超先生1983年7月進入中國農業銀行工作,歷任中國農業銀行河南省分行辦公室副主任、處長、副行長,中國農業銀行山西分行黨委副書記,中國農業銀行內蒙古自治區分行黨委書記、行長,中國農業銀行採購管理部總經理,中國農業銀行托管業務部總經理。2014年12月起任農銀匯理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任農銀匯理基金管理有限公司總經理。

  施衛先生:副總經理

  經濟學碩士、金融理學碩士。1992年7月起任中國農業銀行上海市浦東分行國際部經理、辦公室主任、行長助理,2002年7月起任中國農業銀行上海市分行公司業務部副總經理,2004年3月起任中國農業銀行香港分行副總經理,2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司副總經理兼市場總監,2010年10月起任中國農業銀行東京分行籌備組組長,2012年12月起任農銀匯理基金管理有限公司副總經理兼市場總監。

  翟愛東先生:督察長

  高級工商管理碩士。1988年起先後在中國農業銀行《中國城鄉金融報》社、國際部、倫敦代表處、銀行卡部工作。2004年11月起參加農銀匯理基金管理有限公司籌備工作。2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司董事會秘書、監察稽核部總經理,2012年1月起任農銀匯理基金管理有限公司督察長。

  4、基金經理

  史向明女士,理學碩士,15年證券和基金從業經歷,具有基金從業資格,現任農銀匯理基金管理有限公司投資部副總經理、基金經理。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理基金管理有限公司債券研究員及基金經理助理。現任固定收益部總經理,農銀匯理恆久增利債券型基金基金經理、農銀匯理增強收益債券型基金基金經理、農銀匯理7天理財債券型基金基金經理、農銀匯理主題輪動靈活配置混合型基金基金經理。

  5、投資決策委員會成員

  本基金採取集體投資決策制度。

  投資決策委員會由下述委員組成:

  投資決策委員會主席許金超先生,現任農銀匯理基金管理有限公司總經理;

  投資決策委員會成員付娟女士,投資副總監兼任投資部總經理,農銀匯理消費主題股票型證券投資基金基金經理、農銀匯理中小盤股票型證券投資基金基金經理;

  投資決策委員會成員凌晨先生,研究部副總經理;

  投資決策委員會成員史向明女士,固定收益部總經理,農銀匯理恆久增利債券型基金基金經理、農銀匯理增強收益債券型基金基金經理、農銀匯理7天理財債券型基金基金經理、農銀匯理主題輪動靈活配置混合型基金基金經理。

  6、上述人員之間不存在近親屬關係。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情況

  中國建設銀行成立於1954年10月,是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行,總部設在北京。中國建設銀行于2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939),于2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。于2014年末,中國建設銀行市值約為2,079億美元,居全球上市銀行第四位。

  于2014年末,本集團資產總額167,441.30億元,較上年增長8.99%;客戶貸款和墊款總額94,745.23億元,增長10.30%;客戶存款總額128,986.75億元,增長5.53%。營業收入5,704.70億元,較上年增長12.16%;其中,利息淨收入增長12.28%,淨利息收益率(NIM)2.80%;手續費及佣金淨收入占營業收入比重為19.02%;成本收入比為28.85%。利潤總額2,990.86億元,較上年增長6.89%;淨利潤2,282.47億元,增長6.10%。資本充足率14.87%,不良貸款率1.19%,撥備覆蓋率222.33%。

  客戶基礎進一步夯實,全年公司機構有效客戶和單位人民幣結算賬戶分別新增11萬戶和68萬戶,個人有效客戶新增1,188萬戶。網點“三綜合”覆蓋面進一步擴大,綜合性網點達到1.37萬個,綜合櫃員占比達到80%,綜合營銷團隊1.75萬個,網點功能逐步向客戶營銷平台、體驗平台和產品展示平台轉變。深化網點櫃面業務前後台分離,全行超過1.45萬個營業網點30類櫃面實時性業務產品實現總行集中處理,處理效率提高60%。總分行之間、總分行與子公司之間、境內外以及各分行之間的業務聯動和交叉營銷取得重要進展,集團綜合性、多功能優勢逐步顯現。

  債務融資工具累計承銷3,989.83億元,承銷額連續四年同業排名第一。以“養頤”為主品牌的養老金融產品體系進一步豐富,養老金受托資產規模、賬戶管理規模分別新增188.32億元和62.34萬戶。投資托管業務規模增幅38.06%,新增證券投資基金托管只數和首發份額市場領先。跨境人民幣客戶數突破1萬個、結算量達1.46萬億元。信用卡累計發卡量6,593萬張,消費交易額16,580.81億元,多項核心指標同業第一。私人銀行業務持續推進,客戶數量增長14.18%,金融資產增長18.21%。

  2014年,本集團各方面良好表現,得到市場與業界廣泛認可,先後榮獲國內外知名機構授予的100余項重要獎項。在英國《銀行家》雜誌2014年“世界銀行1000強排名”中,以一級資本總額位列全球第2;在英國《金融時報》全球500強排名第29位,新興市場500強排名第3位;在美國《福布斯》雜誌2014年全球上市公司2000強排名中位列第2;在美國《財富》雜誌世界500強排名第38位。此外,本集團還榮獲國內外重要媒體評出的諸多重要獎項,覆蓋公司治理、社會責任、風險管理、公司信貸、零售業務、投資托管、債券承銷、信用卡、住房金融和信息科技等多個領域。

  中國建設銀行總行設投資托管業務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、監督稽核處等9個職能處室,在上海設有投資托管服務上海備份中心,共有員工220餘人。自2007年起,托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計,並已經成為常規化的內控工作手段。

  (二)主要人員情況

  趙觀甫,投資托管業務部總經理,曾先後在中國建設銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長辦公室工作,並在中國建設銀行河北省分行營業部、總行個人銀行業務部、總行審計部擔任領導職務,長期從事信貸業務、個人銀行業務和內部審計等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

  紀偉,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部,長期從事大客戶的客戶管理及服務工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

  張軍紅,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行青島分行、中國建設銀行總行零售業務部、個人銀行業務部、行長辦公室,長期從事零售業務和個人存款業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

  張力錚,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行建築經濟部、信貸二部、信貸部、信貸管理部、信貸經營部、公司業務部,並在總行集團客戶部和中國建設銀行北京市分行擔任領導職務,長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

  黃秀蓮,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行會計部,長期從事托管業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

  (三)基金托管業務經營情況

  作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行,中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人的各項職責,切實維護資產持有人的合法權益,為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展,中國建設銀行托管資產規模不斷擴大,托管業務品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、QFII、企業年金等產品在內的托管業務體系,是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2015年6月末,中國建設銀行已托管514只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平,贏得了業內的高度認同。中國建設銀行自2009年至今連續五年被國際權威雜誌《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行”。

  三、相關服務機構

  (一)基金份額發售機構

  1、直銷機構:

  名稱:農銀匯理基金管理有限公司

  住所:上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層

  辦公地址:上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層

  法定代表人:刁欽義

  聯系人:沈嫻

  客戶服務電話:4006895599、021-61095599

  聯系電話:021-61095610

  網址:www.abc-ca.com

  2、代銷機構:

  (1)中國農業銀行股份有限公司

  住所:北京市東城區建國門內大街69號

  辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號

  法定代表人:劉士余

  客服電話:95599

  網址:www.abchina.com

  (2)中國建設銀行股份有限公司

  住所:北京市西城區金融大街25號

  辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

  法定代表人:王洪章

  聯系人:張靜

  客服電話:95533

  網址:www.ccb.com

  (3)中信證券股份有限公司

  住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

  辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

  法定代表人:王東明

  聯系人:陳忠

  電話:010-60833722

  傳真:010-60833739

  客服電話:95558

  網址:www.citics.com

  (4)中信證券(浙江)有限責任公司

  住所:浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

  辦公地址:浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

  法人代表:沈強

  聯系人:李珊

  電話:0571-85783737

  傳真:0571-85106383

  客服電話:95548

  網址:www.bigsun.com.cn

  (5)中信證券(山東)有限責任公司

  住所:山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

  辦公地址:山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

  法定代表人:楊寶林

  聯系人:吳忠超

  電話:0532-85022326

  傳真:0532-85022605

  客服電話:95548

  網址:www.citicssd.com

  (6)中國銀河證券股份有限公司

  住所:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

  辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

  法定代表人:陳有安

  聯系人:田薇

  電話:010-66568430

  傳真:010-66568990

  客服電話:400-8888-888

  網址:www.chinastock.com.cn

  (7)上海天天基金銷售有限公司

  住所:上海市徐匯區龍田路190號2號樓

  辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座7樓

  法定代表人:其實

  聯系人:潘世友

  電話:021-54509988

  傳真:021-64385308

  客服電話:400-1818-188

  網址:www.1234567.com.cn

  (8)上海好買基金銷售有限公司

  住所:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

  辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室

  法定代表人:楊文斌

  聯系人:張茹

  電話:021-20613999

  傳真:021-68596916

  客服電話:400-700-9665

  網址:www.ehowbuy.com

  (9)杭州數米基金銷售有限公司

  住所:杭州市余杭區倉前街文一西路1218號1棟202室

  辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恆生大廈12樓

  法定代表人:陳柏青

  聯系人:張裕

  電話:021-60897840

  傳真:0571-26697013

  客服電話:4000-766-123

  網址:www.fund123.cn

  (10)深圳眾祿基金銷售有限公司

  住所:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元

  辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元

  法定代表人:薛峰

  聯系人:童彩平

  電話:0755-33227950

  傳真:0755-82080798

  客服電話:4006-788-887

  網址:www.zlfund.cn

  (11)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

  住所:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

  辦公地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

  法定代表人:陳操

  聯系人:劉寶文

  電話:010-58325395

  傳真:010-58325282

  客服電話:400-850-7771

  網址:t.jrj.com

  (12)和訊信息科技有限公司

  住所:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

  辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

  法定代表人:王莉

  聯系人:吳衛東

  電話:021-53835888

  傳真:021-20835879

  客服電話:400-920-0022

  網址:licaike.hexun.com

  (13)其它代銷機構

  其它代銷機構名稱及其信息另行公告。

  (二)登記機構

  農銀匯理基金管理有限公司

  住所:上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層

  辦公地址:上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層

  法定代表人:刁欽義

  電話:021-61095588

  傳真:021-61095556

  聯系人:高利民

  客戶服務電話:4006895599

  (三)出具法律意見書的律師事務所

  名稱:上海源泰律師事務所

  住所:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

  辦公地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

  負責人:廖海

  聯系電話:(021)51150298

  傳真:(021)51150398

  聯系人:廖海

  經辦律師:廖海、劉佳

  (四)審計基金財產的會計師事務所

  名稱:德勤華永會計師事務所有限公司

  住所:上海市延安東路222號外灘中心30樓

  辦公地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓

  法定代表人:盧伯卿

  聯系電話:(021)61418888

  傳真:(021)63350003

  經辦注冊會計師:曾浩、吳凌志

  四、 基金名稱

  農銀匯理7天理財債券型證券投資基金

  五、 基金類型

  契約型開放式

  六、基金的投資目標

  在嚴格控制風險和保持組合資產高流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基准的投資收益。

  七、投資範圍

  本基金主要投資於具有良好流動性的工具,包括現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩餘期限(或回售期限)在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、中期票據;期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金不直接在二級市場上買入股票、權証等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。

  若法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。

  八、投資策略

  1、久期調整策略

  債券組合久期是反映利率風險的最重要指標。基金管理人將在對未來短、中、長期收益率變化情況進行預期的基礎上,對於組合內各券種期限結構進行相應的調整。

  當預期市場利率上升時,通過增加持有短期債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風險;在預期市場利率下降時,通過增持長期債券等方式提高組合久期,以充分分享債券價格上升的收益。

  隨著短、中、長期利率變化的幅度不同,債券收益率曲線可能會表現出非平行移動,出現曲度變化、斜率變化等情況。管理人將通過對收益率曲線形變的合理預期,合理配置在短、中、長期券種上的配置比例,對於預期收益率下降的期限段增加配置比率,同時減少預期收益率升高的期限段的配置比例,充分利用曲線形變提供的投資機會。

  2、類屬選擇策略

  由於受到不同因素的影響,金融債、企業債、公司債、短期融資券等不同類屬的券種收益率變化特征上表現出明顯的差異,並呈現出不同的利差變化趨勢。基金管理人將密切關注不同類屬的債券收益率曲線的變化趨勢,分析各類品種的利差變化方向,並在此基礎上合理配置並靈活調整不同類屬債券在組合中的構成比例,增加預期利差將收窄的債券品種的投資比例,降低預期利差將擴大的券種的投資比例。對於含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內的債券,並在回售日前進行回售或者賣出。

  3、信用策略

  本基金將充分借鑒外部的信用評級結果,並建立內部信用評級體系,根據對債券發行人及債券資信狀況的分析,給發行主體和標的債券打分,給出各目標信用債券基於其綜合得分的信用評級等級,並建立信用債備選庫。基金管理人將密切跟蹤發行人基本面的變化情況,通過賣方報告及實地調研等方式,對於發行人的行業風險、公司風險、現金流風險、資產負債風險和其他風險進行綜合評價,從而得出信用債違約可能性和理論信用利差水平,並以此為基礎進行債券定價。在發行人信用狀況發生變化後,基金管理人將採用變化後債券信用級別所對應的信用利差曲線對該信用債進行合理定價。

  4、息差放大策略

  該策略是利用債券回購收益率低於債券收益率的機會通過循環回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式即是利用買入債券進行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環至回購期結束賣出債券償還所融入資金。在進行回購放大操作時,必須考慮到始終保持債券收益率與回購收益率的相互關係,只有當回購利率低於債券收益率時該策略才能夠有效執行。

  5、衍生品策略

  若未來有以固定收益品種為基礎性資產的場內上市並交易的衍生品推出,則基金管理人將在屆時法律法規和中國證監會規定的框架內,以風險管理為目標,在充分考慮衍生品風險收益及交易特征的基礎上,嚴格風險控制流程,審慎參與衍生品交易。

  九、業績比較基准

  本基金的業績比較基准為:人民幣7天通知存款利率(稅後)

  人民幣7天通知存款是一種不約定存期、一次性存入、可多次支取,支取時需提前7天通知銀行、約定支取日期和金額方能支取的存款。該通知存款具有流動性高、利率高於活期存款的特征,與本債券基金的特征類似。

  如果今後法律法規發生變化,或市場出現更合適、更權威的比較基准,並且更接近本基金風格時,經基金托管人同意,本基金管理人在履行適當程序之後,可選用新的比較基准,並將及時公告。

  十、基金的風險收益特征

  本基金為較低風險、較低收益的債券型基金產品,其風險收益水平高於貨幣市場基金,但低於混合型基金和股票型基金。

  十一、投資組合報告

  基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2015年9月1日複核了本招募說明書中的財務指標、淨值表現和投資組合報告內容。

  本投資組合報告所載數據截至2015年6月30日。

  1、報告期末基金資產組合情況

  ■

  2、報告期債券回購融資情況

  ■

  注:報告期內債券回購融資余額占基金資產淨值的比例為報告期內每日融資余額占資產淨值比例的簡單平均值。

  債券正回購的資金余額超過基金資產淨值的20%的說明:

  本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產淨值的20%。

  3、基金投資組合平均剩餘期限

  (1)投資組合平均剩餘期限基本情況

  ■

  報告期內投資組合平均剩餘期限超過180天情況說明

  ■

  本報告期內本基金不存在投資組合平均剩餘期限超過180天的情況。根據本基金合同規定,本基金投資組合的平均剩餘期限在每個交易日不得超過127天,下同。

  (2)報告期末投資組合平均剩餘期限分布比例

  ■

  4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5、報告期末按攤余成本占基金資產淨值比例大小排序的前十名債券投資明細

  ■

  6、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產淨值的偏離

  ■

  7、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券。

  8、投資組合報告附注

  (1)本基金計價採用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率並考慮其買入時的溢價與折價,在其剩餘期限內按照實際利率法每日計提損益。本基金通過每日分紅使基金份額淨值維持在1.0000元。

  (2)本報告期內無持有剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券攤余成本超過當日基金資產淨值20%的情況。

  (3)本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

  (4)其他資產構成

  ■

  十二、基金的業績

  本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保証基金一定盈利,也不保証最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的 招募說明書。本基金合同生效日為2013年2月5日,基金業績數據截至2015年6月30日。

  一、基金份額淨值收益率及其與同期業績比較基准收益率的比較

  1、農銀7天理財債券A

  ■

  本基金收益分配是按日結轉份額。

  2、農銀7天理財債券B

  ■

  本基金收益分配是按日結轉份額。

  二、自基金合同生效以來基金累計淨值收益率變動及其與同期業績比較基准收益率變動的比較

  農銀匯理7天理財債券型證券投資基金

  累計淨值增長率與業績比較基准收益率的歷史走勢對比圖

  (2013年2月5日至2015年6月30日)

  1、農銀7天理財債券A:

  ■

  注:1、本基金合同生效日為2013年2月5日。

  2、本基金主要投資於具有良好流動性的工具,包括現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩餘期限(或回售期限)在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、中期票據;期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金不直接在二級市場上買入股票、權証等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。若法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍,本基金建倉期為基金合同生效日(2013年2月5日)起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資比例。

  十三、費用概覽

  (一)與基金運作有關的費用

  1、與基金運作有關費用種類

  1)基金管理人的管理費;

  2)基金托管人的托管費;

  3)基金的銷售服務費;

  4)基金財產撥劃支付的銀行費用;

  5)基金合同生效後的基金信息披露費用;

  6)基金份額持有人大會費用;

  7)基金合同生效後與基金有關的會計師費律師費和訴訟費;

  8)基金的證券交易費用;

  9)基金的開戶費用;

  10)依法可以在基金財產中列支的其他費用。

  2、基金費用計提方法、計提標准和支付方式

  (1)基金管理人的管理費

  在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產淨值的0.27%年費率計提。計算方法如下:

  H=E×年管理費率÷當年天數

  H為每日應計提的基金管理費

  E為前一日基金資產淨值

  基金管理費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與管理人核對一致的財務數據,自動在月初五個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系托管人協商解決。

  (2)基金托管人的托管費

  在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產淨值的0.08%年費率計提。計算方法如下:

  H=E×年托管費率÷當年天數

  H為每日應計提的基金托管費

  E為前一日基金資產淨值

  基金托管費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與管理人核對一致的財務數據,自動在月初五個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系托管人協商解決。

  (3)基金銷售服務費

  本基金A 類基金份額的銷售服務費年費率為0.25%,對於由B 類降級為A類的基金份額持有人,基金年銷售服務費率應自其達到A 類條件的開放日後的下一個工作日起適用A 類基金份額持有人的費率。

  本基金B 類基金份額的銷售服務費年費率為0.01%,對於由A 類升級為B 類的基金份額持有人,基金年銷售服務費率應自其達到B 類條件的開放日後的下一個工作日起適用B 類基金份額持有人的費率。

  各類基金份額的基金銷售服務費計提的計算公式如下:

  H=E×基金銷售服務費年費率÷當年天數

  H為每日應計提的基金銷售服務費

  E為前一日的基金資產淨值

  基金銷售服務費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初五個工作日內從基金資產中劃出,按照指定的賬戶路徑進行資金支付。

  (4)、除管理費和托管費之外的基金費用,由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

  3、不列入基金費用的項目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

  4、基金稅收

  基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定,履行納稅義務。

  5、基金管理費、基金托管費的調整

  基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調低基金管理費率、基金托管費率和調整基金銷售服務費,無需召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。

  (二)與基金銷售有關的費用

  1、本基金不收取申購費用與贖回費用。

  2、基金申購份額的計算

  申購的有效份額單位為份。申購份額計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點後2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

  計算公式:

  申購份額=申購金額/基金份額淨值

  例二:某投資人投資5,000元申購農銀匯理7天理財債券型證券投資基金,則其可得到的基金份額計算如下:

  申購份額=5000/1.00=5000.00份

  即投資人投資5,000元申購農銀匯理7天理財債券型證券投資基金,可得到5000.00份基金份額。

  3、基金贖回金額的計算

  贖回金額以人民幣元為單位,贖回金額計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點後2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

  計算公式:

  贖回金額=贖回份額×基金份額淨值﹢該運作期內的未支付收益

  即在每個運作期到期日提出贖回申請的基金份額持有人,將獲得當期運作期的基金未支付收益。對於持有超過一個運作期、在當期運作期到期日提出贖回申請的基金份額而言,除獲得當期運作期的基金未支付收益外,基金份額持有人還可以獲得自申購確認日(認購份額自基金合同生效日)起至上一運作期期末的基金收益。

  例三:某投資人于2012年10月8日申請購買10000份基金份額,則該申購份額的第一個運作期為2012年10月9日至2012年10月15日(周一),第一個運作期共7天,基金年化收益率為5%。

  若該投資人于10月15日提出贖回申請,則該日投資者可獲得的贖回金額為: 10000×1+10000×5%×7/365=10009.59元。

  例四:某投資人于2012年10月8日申請購買10000份基金份額,則該申購份額的第一個運作期為2012年10月9日至2012年10月15日(周一),第一個運作期共7天,基金年化收益率為5%。

  若該投資人未于2012年10月15日提出贖回申請,則第一期收益結轉後的基金份額變為:10000×(1+5%×7/365)=10009.59份。

  該基金份額自2012年10月16日起進入第二個運作期,第二個運作期到期日為2012年10月22日,第二個運作期共7天,第二個運作期基金年化收益率為5.5%。

  若該投資人于10月22日提出贖回申請,則該日該投資人可獲得的贖回金額為:5.5%×10009.59×7/365+1×10009.59=10020.15元。若該投資人未于10月22日提出贖回申請,則自10月23日起進入第三個運作期,第三個運作期到期日為10月29日。投資者B可於10月29日贖回基金份額,若不贖回則于10月30日進入下一個運作期。以此類推。贖回金額計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點後2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

  4、申購份額、余額的處理方式:申購份額計算結果保留到小數點後2位,小數點後兩位以後的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。

  5、贖回金額的處理方式:贖回金額計算結果保留到小數點後2位,小數點後兩位以後的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。

  6、基金管理人可以在基金合同規定範圍內調整申購費率和贖回費率。費率如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

  7、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

  十四、對招募說明書更新部分的說明

  本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理方法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,結合基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對2014年9月16日刊登的本基金招募說明書進行了更新,更新的主要內容如下:

  (一)重要提示部分

  對招募說明書更新所載內容的截止日及有關財務數據和淨值表現的截止日進行更新。

  (二)第三部分“基金管理人”

  對基金管理人基本情況進行了更新。

  (三)第四部分“基金托管人”

  對基金托管人基本情況進行了更新。

  (四)第五部分“相關服務機構”

  對基金相關服務機構進行了更新。

  (五)第十五部分“基金的投資”

  “投資組合報告”更新為截止至2015年6月30日的數據。

  (六)第十六部分“基金的業績”

  “基金的業績”更新為截止至2015年6月30日的數據。

  農銀匯理基金管理有限公司

  2015年9月16日

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